Для пользователей Firefox, будет удобной программа DownloadHelper — Media download (скачивает и видео и аудио):
http://www_downloadhelper_net/instal_php
Как скачивать музыку:
Ставим этот плагин, справа от адресной строки у вас появляется кнопочка, которой можно выкачать с контакта всё медиа, будь то аудио или видеофайлы, а также youtube, googlevideo, myspace, в общем практически из любого места. После нажатия можете уже начинать скачивать то, что Вам необходимо.
Также, если вы пользуетесь downloadmaster или ещё какой- либо подобной программой скачивания, можно настроить автоматическую скачку музыки в контакте этими программами.