Макс Пейн працює у відділі нерозкритих справ. Ось вже протягом трьох років він ізгой в своєму поліцейській ділянці: весь у собі, нервовий і різкий — товариші по службі без зайвих жалю викреслили його з числа «нормальних». Макс знаходиться у стані абсолютного байдужості по відношенню до навколишнього його дійсності, він стурбований рішенням лише одного питання: «Де знайти?». Знайти вбивцю. Його дружини і дочки. Розплата, можливо, допоможе йому знайти якусь подобу спокою. Або ж просто зникнути, тому, що ніщо не тримає Макса в цьому світі.
Марк Уолберг із захопленням ділиться з журналістами: Макс Пейн — це прекрасний персонаж, він погодився на цю роботу, тому що вважав роль нової і самобутньою. У будь-яких розрахунках можливий прорахунок. Уолберг надів маску непроникності, що межує по виразу з абсолютною дурістю і безглуздістю.
У той час як і решта не блищать, Мона Сакс (Міла Куніс) напевно, єдиний герой, який здається найбільш правильно написаним на канву картини: її емоції по більшій частині відповідають навколишнього обстановці, і її нечисленні репліки звучать майже приємно і вчасно. Можливість підкреслити всі її переваги виникає щоразу, як Міла Куніс з’являється в одному кадрі з Уолбергом.
Останнього у хорошому світлі показує Ольга Куриленко (Наташа Сакс) — вона витончено знімає червоне шовкове плаття, він, у свою чергу, дивно щиро піднімає брови. Але персонажі, по суті, є другорядними, тому причіпки до Уолбергу можуть виявитися марними. Діалоги, як елемент вираження героїв, — умовність, яка дозволяє глядачам, не знайомим з однойменною грою, розібратися з сюжетом. Логіка якого будується на взаємовідносинах корпорації, яка випускає сильний наркотик, з наркоманами, через яких Макс Пейн повинен вийти на корпорацію.
Головне в картині — це атмосфера. Похмурий Нью-Йорк. Великі сніжинки, що падають на брудний асфальт міських задвірок, змінюються сильними дощами, що зливаються героїв у неотесані бари і напівзанедбані склади. Картинка — як ударна сила комп’ютерної гри або хорошого комікса — склеєна вдало. «Макс Пейн» не стоїть на одному щаблі з «Містом гріха», але намагається до нього наблизитися.